多分・・・髪を巻く時のコツをご存じないのかな？と思いました。

スタイリング剤は使っていますか？
使っていない場合は、使わないとダラーっと取れてしまいます。
使っている場合、コレがチョットコツが必要です。
スタイリング剤の形状（ムース、ジェル等）は特に関係ありませんが、総じてスタイリング剤をつけると、髪は濡れた状態になります。
この濡れた状態ではコテ及びホットカーラーの熱は「濡れた髪」に触れるため、熱を奪われてしまい、巻く段階に到達しません。
濡れた髪をスタイリングしても直ぐ取れてしまうのと同じです。

なので、まずスタイリング剤を髪につけたら、最初にするのはドライヤーです。コレで髪が「乾いた」状態まで持って行きます。
それから巻きます。

順番は1スタイリング剤、2ドライヤー、3コテ又はホットカーラーです。

３の後はケープ。

欲をいうと、スタイリング剤はゴワゴワ感を回避するために、ハードを少量使用する方が良いですね。ソフトホールドタイプはホールド力が弱いので、量が必要になり、その結果ゴワツキます。

上記の方法で巻けば、綺麗な状態をキープできますよ。