まぶたの乾燥でしたら、アイクリーム(なければワセリン)を塗ってみてはいかがでしょうか？

私も目もとが乾燥しやすいのでアイメイクをする際は、アイクリーム→保湿成分入りのアイシャドウベース→保湿成分入りのフェイスパウダー→アイシャドウといった流れでメイクをしています。

もしアイシャドウを使っている場合は、アイシャドウにも乾燥を感じやすいものがあるので、いま一度お手持ちのアイシャドウを見直してみてください。
パウダーでしたらパサパサとした粉質のもの、リキッドやクリームのアイシャドウでしたら速乾性のあるものが私の経験上、乾燥感の出やすいアイシャドウでした。

もしアイシャドウを使っていない場合は、今後アイシャドウを使う機会があれば色だけではなく、そういったところもチェックしてみてください。