回答
商品により違いがあるので一概には言えないんですが、
大方の目安としては

＊肌負担が少ない順
ミルク＞クリーム＞ジェル＞オイル＞シート

＊メイク落ちが良い順
オイル＞ジェル＞クリーム＞ミルク

簡単に言えば、メイク落ちがいい（すぐにさっと落とせる・濃いめのメイクも簡単に落ちる）ものほど肌への負担がかかります。
瞬時に見分ける方法としては「透明度が高い商品ほど負担がかかる傾向にある」かもしれません。オイル・ジェルと比べクリーム・ミルクは白さが強いですよね？
でもこれらも実際は商品によります。
たとえば同じクリームであっても、拭き取り用は洗い流し用よりも、（成分がどうとかでなくて）単純に拭き取るという行為で肌を傷めるので負担が掛かりやすいなど。

それとシートタイプは常用使いするクレンジングではありません。
くたくたになって帰ってきてクレンジングする気力もないような時に使うもの。メイクを落とさないで眠るよりかはマシですから。

クリームでも説明しましたが、水で落とすタイプより拭き取るタイプの方が肌を傷めやすいです。「擦りすぎ」や「力をかけた摩擦」が危険です。


肌質別だと

＊乾燥肌→クリーム・ミルク
＊脂性肌→ジェル・オイル

この分け方は単純で、洗い上がりがしっとりするタイプなので乾燥肌向き、洗い上がりがさっぱりするタイプなので脂性肌向きとなります。
クリーム・ミルクが乾燥肌向きであるのは、油性成分の配合が多いため乾燥しにくいからです。


ほかには、肌の悩みでも選び方は違ってきます。
たとえば乾燥による毛穴の開きで悩んでいたらオイルは使わない方がいいですし、一方ニキビで悩んでいたらクリームは油分を残すので避けた方がいい、など。


あとは肌質以外にもメイクの薄い・濃いの程度でも使い分けます。



ちなみに夜はクレンジングのみでW洗顔はしない方が日本でも増えています。
これは使うクレンジングタイプによってしていいものとするべきでないものがあります。
ミルク・クリームはクレンジングのみでもいいんです。
ヨーロッパの女性は、水質もあってか夜はメイクだけ落としてその後に洗顔をする習慣がありません。ですので洗顔をしなくてもいいようにミルクやクリームが主流です。ミルク・クリームは油性成分と水分がともに丁度良く入っているので、油性汚れも水性汚れもクレンジングだけで落とせるようになっています。そして界面活性剤も極力肌に残らないように作られています。
しかし日本の女性には「クレンジングの後には洗顔料で洗う」意識が根強くあるので企業もそれに沿うような形となっており、国産ブランドだとメイククレンジングやクリームクレンジングであってもW洗顔を必要としている商品は少なくありません。