どういった仕上がりのセットかにも寄りますが、基本的に髪は濡れた状態から乾かす時が一番癖がつきやすいです。

これを利用して、例えばインナーカラーがチラ見えする感じで髪を巻きたいのであれば、髪を湿らせた状態で三つ編みにします。
そのまま乾かすとパーマのような癖がつきます。
この方法は「貧乏パーマ」または「貧パ」で検索すると詳しいやり方が出てくると思います。

ストレートで軽く内巻きか外ハネにしたい場合はカーラーがおすすめです。
こちらも髪を湿らせた状態でやってから乾かすと癖がつきやすいと思います。

あとは上手いことドライヤーで乾かしながら癖をつける方法もありますが、慣れないうちは難しいと思います。

一つ注意として、髪を濡らしたあとはタオルで髪に水気がなくなるまで拭いてから編み込みやカーラー、ドライヤーをしてください。
水気のある状態(髪からしずくがぽたぽた落ちるぐらい)ですと、髪がふくらんでいるため上手く癖がついてくれなくなります。