練習あるのみです♪
こんにちは^^　わたしもよく巻き髪します♪
かなりのくせっ毛なので、髪質的に参考にならないかもしれませんが…＞＜

使用しているスタイリング剤は、
●SALAの巻き髪ウォーター
●ケープの緑または青(夏場や雨の日のみ)
コテは確か32mmだったと思います。

巻き肩はおそらくトピ主さんと変わらないと思いますが、
1.髪を適量取り、巻き髪ウォーターでしっとりするまで湿らせる
2.髪の中間から毛先まで巻く
3.巻きを少し指でくずし、キープスプレーをする
このやり方で朝セットして、夜までしっかり巻きが持続しています。

コテを当てた時に"ジュ～ッ"と音がするとのことですが、
巻く時にコテの熱で水分が出ていくので、仕方ないと思います。
わたしも巻くたびに"ジュ～ッ"って音してますよ。

巻きのキープに関しては、スタイリング剤や髪質のせいというより、
まだ巻き髪のセットに慣れていないためではないかと思います。
わたしも巻き髪を始めたばかりの頃は全然うまく巻けなかったし、
巻きがすぐに取れてしまってばかりいました(；_；)
でも回数をこなすと、だんだん思うような巻き髪が作れるようになりました♪
時間はかかりますが、練習あるのみですよ！
可愛くなりたい！という気持ちがあれば頑張れます^^

あとは、もし学校の規則に違反しないようであれば、
パーマをかけてしまうのもいいと思います。
わたしの友達に、髪が細くてねこっ毛、自分で巻くのは苦手、という子がいますが、
彼女はパーマをかけていつもふわふわな巻き髪をキープしてます。
わたしは髪質のせいでパーマがかけられないので、
(美容師さんに、やめた方がいいと言われました…涙)
パーマでふわふわな髪型にしてる女の子がうらやましいです(ノ_・。)

規則でパーマが×であれば、卒業までは自分で頑張りましょう♪
練習していれば、慣れて上手に巻けるようになる日が必ず来ます！

それから、毎日のようにコテを使うと髪は必ず傷んでくるので、
トリートメントでしっかりケアもしてあげて下さいね*

長々と書いてしまってすみません；
少しでも参考になれば嬉しいです(*^^*)