少し肌質が似ている気がするのでお答えします。私も混合タイプの敏感肌で肌が薄いです。
オイルクレンジングは油脂系なら良いのですが、ひとまず洗浄力が低いミルクに変更するのがいいかも知れません。
カウブランドのミルククレンジングは使いやすく安価なので試しやすいと思います。
キュレルも優しいイメージですが保湿は低く合う合わないがある気がします。洗顔は私は洗顔フォームより石鹸の方が合っていてmimcの石鹸が使いやすいです。
化粧水は同じく松山油脂のアミノ酸使ってますが保湿力はかなり低いので私も探し中です。
グリセリンフリーの化粧水はDHCのコエンザイムQ10（黄色の容器の方）はグリセリン入っておらず保湿も松山油脂よりは高いです。秋冬はこちらメイン予定です。
何もしてなくてもヒリヒリならすぐ皮膚科ですがその手前だったら皮膚科の前にスキンケアの見直ししかないです。
アイテムも一気に変えずにまずはクレンジング、洗顔、化粧水の順でゆっくり試されるのがいいと思います。