顔への使用はおすすめしません
ほんとにうすーく塗ってから余分な分をティッシュオフして、ベビーパウダーをはたくとかすればある程度ベタベタ感はとれると思いますが……
ヴァセリンは美容成分、保湿成分を含むものではなく、水分を内側から逃がさないこと、外からの刺激を直接触れないことを目的とした単なるワセリンです。
なので乾燥対策で使うというよりも、傷の保護や、からだの水分を一切逃がさないこと、肌に蓋をすることが役割になります。わたしは唇、お風呂上がりのかかとにしか使いませんでしたね。

質問者さんの年齢やいまのスキンケアがわからないので一般論を言います。
乳液でまだ足りないということであれば、ニベアとか馬油、一番乾燥対策になるのは使用部位・目的に合ったフェイスクリームなのでその辺りを使うのがいいと思います。

ただ、ニベアは顔に使うときはベタつきがちなので化粧水などでまだ濡れている状態で塗った方がいいです。
馬油は使用量や肌質によってニキビができてしまうことがあります。乳液使用後に乾燥の気になるところのみうすーくつけるのがいいです。
フェイスクリームは顔に使用することを前提に作られた保湿用の製品ですので、効果は一番でしょう。ただお値段はぴんきりですし、各社で有効成分、使用方法が違うので自分に合ったものを見つけて使うのがいちばんです。