おそらくそれは、メイク前のスキンケア～ベースメイクがあっていないんだと思います。
ベースメイクには何を使っていますか？リキッドファンデーションですか？もしくはパウダリーファンデーション？
私も全く同じようになっていて悩んでいたことがあるので、気持ちすごくわかります(^_^)私の場合、メイク前のスキンケアとベースメイクを変えてから、このようなことがなくなりました！

何を使っているとしても、目のあたりにファンデーションやルースパウダーなどを濃く塗りすぎなのかもしれません。パウダーファンデーションでもリキッドファンデーションでも、パフで塗っていましたら、目の当たりは避けて最初に塗り、まぶたは最後にポンポンと叩くくらいで大丈夫ですよ。確かにしっかりベースメイクをすればアイシャドウの発色は良くなりますが、塗り重ねれば塗り重ねるほどヨレたり落ちたりしやすくなります。あとオススメの方法は、もしリキッドファンデをお使いでしたら、シャドウを塗る前に皮脂吸収系のルースパウダーをしっかりまぶたに叩くことです。

また、まぶたは顔の中でも口と同じようによく動くところなので、他の部位と同じくらいの厚さでベースメイクをしてしまうと落ちやすくなってしまうと思います。いい意味で、まぶたらへんは適当にベースメイクをすれば上から乗せるアイシャドウも落ちにくくなります＾＾
メイク前のスキンケアに関しては、オイリーなものを使ってしまうと、目は上にも書いた通りよく動くところなので、もしオイルなどを使っていたら、顔全体ではなく、まぶたや目の周りは避けて塗ることをオススメします！私は今そうしていて、落ちなくなりました。
多分アイシャドウ自体が原因ではないのかなと思うので、ベースメイクをまずは気にして見てください...！それでもダメでしたら、パウダーではなくクリームファンデーションをオススメいたします＾＾